Die Konvexität ist ein finanzmathematisches Maß zur Messung der Kurssensitivität von festverzinslichen Wertpapieren. Sie baut auf der Duration auf und gibt an, wie der Kurs einer Anleihe auf Marktzinsänderungen reagiert.
Die Konvexität ist ein finanzmathematisches Maß zur Messung der Kurssensitivität von festverzinslichen Wertpapieren. Sie baut auf der Duration auf und gibt an, wie der Kurs einer Anleihe auf Marktzinsänderungen reagiert.