Wilder's Volatility ist ein Begriff aus der technischen Analyse. Es handelt sich um einen Indikator, der ausschließlich zur Messung der Volatilität (Schwankungsfreudigkeit des Marktes) herangezogen wird. Zunächst wird die so genannte True Range ermittelt. Sie ist das Maximum aus: 1. Abstand des heutigen Tageshochs zum heutigen Tagestief, 2. Abstand des heutigen Tageshochs zum gestrigen Schlusskurs, 3. Abstand des heutigen Tagestiefs zum gestrigen Schlusskurs. Mit der True Range werden auch Tage mit einer kleinen Handelsspanne erfasst, die jedoch durch ein großes Gap vom Vortageskurs entfernt sind (wodurch die effektiv zurückgelegte Spanne deutlich größer ist). Von dieser True Range wird ein gleitender Durchschnitt gebildet. Der Wilder's Volatility-Indikator ergibt sich dann aus dem aktuellen Stand dieser Durchschnittslinie, addiert zum Vortageswert des Wilder's Volatility.